下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。
2021-04-25
下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。
A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D．证券与其自身的协方差就是其方差
正确答案：ACD相关系数一两项资产的协方差/(一项资产的标准差×另一项资产的标准差)，由于标准差不可能是负数，因此，如果协方差大于0，则相关系数一定大于0，选项A的说法正确。相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，因此，选项B的说法不正确。对于风险资产的投资组合而言，只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，则就意味着分散了风险，相关系数为0时，组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，所以，组合能够分散风险。或者说，相关系数越小，风险分散效应越强，只有当相关系数
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