历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷,但仍存在着不少的缺陷,主要包括:( )。
2021-04-25
历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷，但仍存在着不少的缺陷，主要包括：（ ）。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险量度，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长度
C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
正确答案：ABCD
词条内容仅供参考，如果您需要解决具体问题
（尤其在法律、医学等领域），建议您咨询相关领域专业人士。