某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若 1 年期的无风险年收
2021-04-25
某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率
为( )。
A 0.05
B 0.10
C 0.15
D 0.20
正确答案：B
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