某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期
2021-04-25
某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。
A．1.6
B．0.6
C．3
D．16
正确答案：B根据公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×100万=0.6万。
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