( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可
2021-04-25
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法
正确答案：D
词条内容仅供参考，如果您需要解决具体问题
（尤其在法律、医学等领域），建议您咨询相关领域专业人士。
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法
正确答案：D
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（尤其在法律、医学等领域），建议您咨询相关领域专业人士。