用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真
2021-04-25
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（ ）。
A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
正确答案：A
词条内容仅供参考，如果您需要解决具体问题
（尤其在法律、医学等领域），建议您咨询相关领域专业人士。
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（ ）。
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B．一样
C．较小
D．无法确定
正确答案：A
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