假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E= 2.72,则该组合发
2021-04-25
假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
A．0.08
B．0.09
C．0.10
D．0.11
正确答案：B根据CreditRisk+模型，发生n笔贷款违约的概率为：Prob（n笔贷款违约）=e（-m）m（n）/n！，其中111为贷款组合平均违约率乘以l00，n为违约的贷款笔数。所以，题干组合发生4笔贷款违约的概率=2.72（-2）×24/41=0.09
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