下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有( )。
2021-04-25
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
A．考虑了“肥尾”现象
B．不能计量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险计量的结果受制于历史周期的长度
E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
正确答案：ACDE历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。
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