证券投资组合P的收益率的标准差0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为
2021-04-26
证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
A.0.4
B.0.65
C.0.92
D.1.53
正确答案：C贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。βp=0.6×0.49÷0.32=0.92。
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