某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合
2021-04-26
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为()。
A、0.21
B、0.07
C、0.13
D、0.38
正确答案：D解析：夏普指数=(组合平均收益率-无风险收益率)组合标准差=(14%-6%)/21%=0.38。
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