假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局
2021-07-12
问题：
[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
A . 35万美元
B . 10万美元
C . 62.5万美元
D . 5万美元
正确答案：A
参考解析：市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaR.
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