( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客
2021-07-12
问题:
[单选]
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A . RiskCale模型
B . 死亡率模型
C . Credit Monitor模型
D . KPMG风险中性定价模型
正确答案:B
参考解析:死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。
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