假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔
2021-07-12
问题：
[单选] 假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
A . 18％
B . 0
C . -2％
D . 2％
正确答案：B
参考解析：B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为：K=max[0，(LGD-EL)]。本题中银行估计10％高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0。
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