根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的
2021-07-12
问题：
[单选] 根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）
A . 0．09
B . 0．08
C . 0．07
D . 0．06
正确答案：A
参考解析：A【解析】在一个贷款组合飘面，发生n笔贷款违约的概率公式为：Prob(n笔贷款违约)=E-m×mn／n!其中，E=2．72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际月末的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。
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