已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标准差分别为6%和2%

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（ ）。

A．70%

B．30%

C．60%

D．40%

A根据公式，两证券组合的方差，并且XA+XB=1，将上述数据代入XB=70%得。