卖出一个低执行价格(A)看涨期权,买入两个中执行价格(B)的看涨期权,再卖出一个高执行价
2021-04-27
卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）
正确答案：A卖出蝶式套利的构造方式是：①卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(c)的看涨期权；②卖出一个低执行价格(A)的看跌期权，买入两个中执行价格(B)的看跌期权，再卖出一个高执行价格(C)的看跌期权。
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