某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权,收入
2021-04-27
某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合,他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权,收入权利金25美分,买入两个敲定价格为270美分的看涨期权,付出权利金各l8美分。再卖出一个敲定价格280美分的看涨期权,权利金为l7美分,则该组合的最大盈利和亏损各为( )美分。
A.6;4
B.6;5
C.8;4
D.8;5
正确答案:A最大盈利:25+17-18×2=6(美分),最大亏损=270-260-6=4(美分)。
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